- 2010年10月10日 13:17
☆最大ドローダウン２０％が初期設定
一般に比較的まともなヘッジファンドの運用停止基準は３０％ドローダウンです。つまり、１００％ドローダウンを前提にしているヘッジファンドは詐欺モノが多いのではないかと想像します。（最近はヘッジファンドをうたった１００％ドローダウンの詐欺的なものも多いのでご用心を）弊社提供のメタトレーダープログラムは２０％ドローダウンが前提です。この許容ドローダウンを超えたい、あるいはもっと小さくしたいという方のために調整パラメータは設けてありますが、基本的には初期設定でお使い下さい。
☆２つの計算方法で算出されたレバレッジ
弊社の自動売買プログラムでは過去の最大ドローダウンと、過去の負けトレードの平均と偏差を使ったレバレッジ設定で計算し、大差なかったためその両者の中間をとってレバレッジを設定しています。
難解と言われている拙著
「システムトレード＆スプレッド投資法 < http://amzn.to/bep0dk >￥２９８０」
の４章の後半に書いてある２つのレバレッジ設定方法と同じです。
☆複シグナル、多通貨ペア対応
２０１０年の１０月にリリースしたシステムトレード塾の自動売買プログラム（シグナルポートフォリオセット）は、３シグナル、１２通貨ペアでの構成になっています。
☆シグナルポートフォリオ設計
☆シグナルの中には期間通算ではマイナス成績のものも複数ある
システムトレード塾の自動売買プログラムは単独でのシグナルの成績を優先するのではなく、シグナルポートフォリオ全体の安定性を重視していますので、シグナルの中には期間通算でマイナスになっているものもあります。これは、運用が安定した方が高レバレッジに対応でき、結果的な利益が大きくなるためです。レバレッジ設定を根拠に利率を計算していない作成者にはまず理解できないことと思います。
☆検証結果をエクセルに読ませてグラフ型を設計する
複数の通貨ペアにまたがるシグナルセットを総合的に設計しようとしたら、メタトレーダーだけの検証では不可能です。１回、１回の検証結果をエクセルに読み込ませて総合的なグラフの形を見ながらのレバレッジ設定になります。シグナルそのものの優秀さを追求してパラメータを増やすよりも、こうしたレバレッジ設定、シグナルポートフォリオ設計に血道をあげたほうが遥かに安定的な運用が出来ます。
☆とにかく単純なシグナルで構成する
２０１０年１０月リリースのシステムトレード塾の自動売買プログラムは、とにかく単純なシグナルで構成されています。そのほうが安定的な成績を出せるからです。
パラメータ数も最大３つまでと少な目です。
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