システムトレード塾

システムトレードの津島朋憲が「システムトレード塾」投資を科学する「津島式FXシステムトレード」の著者が贈る投資情報と資産運用の戦略指針は必見

チェックシート!!危ない自動売買プログラム

危ないEA(自動売買プログラム)チェックシート

あなたが使っている自動売買プログラムを今すぐチェック!!

ときどき「この商材どうですかねぇ」という質問メールをいただきます。普通に詐欺的な出資話であったり、投資用マンションの営業であったりしますが、中には自動売買プログラムの宣伝を見て、私の意見を聞いてみたという方もいらっしゃいます。

派手なセールスポイントばかりが目につくプログラムは、大抵の場合お勧めできないのですが、こういった怪しい情報商材を見極めるときの、自分の判断基準を並べてみました。

ここに書いたような基準を満たさずに、優秀に見える自動売買プログラムを作るのは多少のスキルがある人なら簡単なことです。そういうものに騙されないで下さい。

(このページは加筆・訂正する可能性があります)

☆大変重要なチェック項目

・システムトレードの評価のための当たり前の数値が表現されていない

システムトレードでないのならそれでも良いのですが、自動売買プログラムである以上、システムトレードの標準的な評価基準の数値は公表されているはずです。勝率、勝ちトレード平均、負けトレード平均、総平均、プロフィットファクター、検証期間、検証トレード回数、最大ドローダウンなどです。これらの数値が公表されていない自動売買プログラムが多々あるようなので、ご注意下さい。特に最大ドローダウンについては金額であれ、割合であれ、全く表現されていないことも多くあるようです。
もちろんシステムトレード塾の自動売買プログラムはこれらの数値が明示されています。

・レバレッジ設定が存在しない
・レバレッジ設定が存在しても、過去検証での最大ドローダウンが40%を超えるレバレッジが推奨されている
・初期設定レバレッジでの年利が計算・公表されていない

機会があるごとに何度も申し上げていますが、システムトレードの利点は、当たるとか稼げるとかではなく、資金管理が数学的に行えることです。レバレッジに関する設定がないということは、検証のなかで無茶苦茶なドローダウン(途中経過では資金が無くなってしまっているとか)を許容している可能性もあります。また、最近増えてきた「実際にはトレードしていないプログラマとしての作成者」はそのことに気付いてすらいないことがあります。
また、レバレッジ設定が存在していても、過去の検証での最大ドローダウンが40%(100万円のうち、40万円を失った経緯がある)というプログラムはお勧めできません。そのようなドローダウンに耐えられる人は多くないからです。
システムトレード塾のシグナルセットの最大ドローダウンは約20%に設定され、その状態の単利計算で年利40%という検証結果になっています。同時に、システムトレード塾の自動売買プログラムのレバレッジ設定は、通貨ペア・シグナルごとに別々に設定されており、パラメータの少なさとは裏腹に、レバレッジに於いては非常にきめ細かい調整をかけてあります。

・勝率が60%を超えている

損失は損切りすればある程度管理できますが、勝率は管理できません。途中経過で損失になっていても、それを損切りしなければ利益になることもあるからです。なので、勝率が高いというだけで、要注意です。
高い勝率と同時に、それ相応のプロフィットファクターが得られないシグナルも問題です。
たとえば、勝率が60%のとき、勝ちトレードの平均が10pips、負けトレードの平均が10pipsとすると、プロフィットファクターは1.5(=10pips*60回/10pips*40回)になりますが、勝ちトレードの平均と負けトレードの平均が同じなので利大損小の原則を守っていません。
システムトレード塾の自動売買プログラムの勝率はわずかに37%ですが、プロフィットファクターは1.28で、勝ちトレード平均÷負けトレード平均の絶対値は2.14です。

・ときどきパラメータ調整が入ると公言している

ときどきパラメータ調整が必要ならば、その調整方法も人間の裁量を入れずに決められているべき(プログラムに組み込まれているべき)です。人の手を入れて適当にパラメータなどを調整するのであれば、それは裁量トレードです。
同時に、いつパラメータ調整をするのかが明言されていないとすれば、過去の検証成績は全くあてにならないことになります。パラメータ調整までに致命的なドローダウンが発生している可能性が十分にあり、もはや無茶苦茶です。
システムトレード塾の自動売買プログラムは一切の調整を行いません。それは過去5年間、一切のパラメータ調整を行っていない有料メルマガの日経平均1でも同じです。調整しなくても普遍的に効きがあるシグナルポートフォリオを提供しています。

・多通貨に対応していない

単純で基礎的なシグナルというのは、中長期的な効果を発揮しやすいものですし、多種類の通貨ペアで使えることが多いものです。
システムトレード塾の自動売買プログラムは13通貨ペアでの運用を行います。

・1シグナルあたりのパラメータの数がしばしば5個を超える

パラメータの数が多いだけでそのシグナルの信頼性は下がります。一般に、1シグナルあたりのパラメータが5つを超える場合は、中長期での運用としては要注意です。
システムトレード塾が、過去現在で提供や配信したシグナルのパラメータはほとんどが1~3個、最大でも4つです。
システムトレード塾の自動売買プログラムの2010年10月の第一次提供のものは、最大3個です。

・運用停止基準が明確にされていない

運用停止基準が予定されていないとすると、過去のどんなドローダウンよりもひどいドローダウンを食らってしまうかもしれません。自動売買プログラムの作成者の多くは、作成したプログラムのマイナスイメージにつながるこのような基準を公表することを嫌います。しかし、運用停止基準というものは裏を返せば「これぐらいまでは我慢して使って下さい」という顧客保護のためのメッセージでもあるのです。

システムトレード塾の自動売買プログラムは、ドローダウンが過去最大のドローダウンの1.5倍に達したとき(推奨レバレッジ設定で、資金の30%を失ったとき)に運用停止を予定します。

☆重視すべきその他のチェック項目

・エクセルによる検証と、メタトレーダーによる検証結果に差異があることを知らない

メタトレーダーは、そのデータの正確さ、検証の正確さには大きな疑問が残ります。たとえばオプティマイズで利益が出ていたパラメータを個別に検証すると利益が出ないなどと言うことがしばしば起こります。
システムトレード塾の自動売買プログラムは、エクセルでの検証を行った後に、メタトレーダーでの検証を行い、両方で結果が出ているパラメータをシグナルにセットしています。

・1トレードあたり平均利益が5pips未満

スキャル系の自動売買プログラムの場合、1トレードあたり平均利益が5pipsなどということが良くあります。
もしその状態で利率90%と表現していたとすれば、往復もう1pipsずつ滑って平均利益が3pipsになった場合、利率は62%に急落します。
実際には片側で1~2pips滑ることは良くありますので、平均利益5pips未満の自動売買プログラムは利用に注意が必要です。スリップしなければなんの問題もないのですが、スリップすると利益の確保が非常に厳しくなります。スキャルのように売買回数が多いシステム構成の場合、この問題によるマイナスは非常に顕著です。
こればっかりは実際にトレードしてみないとわかりませんので、おそらく危ないであろうということしかわかりませんが、用心しながら使い始めてみることしか出来ません。
システムトレード塾の自動売買プログラムは、1トレード平均利益94ドル(10万通貨単位あたり)ですから、たとえばドル円などを1000円と仮定すると、平均9.4pipsの平均利益になります。円換算で100円以下のレートの通貨の場合には、これ以上の平均利益pipsになります。

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投稿日:2010年10月10日 更新日:

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