２０１０年１０月に現在提供を開始した、システムトレード塾提供の自動売買プログラムは、自分がＦＸである程度の効力を確認しているシグナル（エクセルによる検証を含む）のうちから、４シグナル分の開発です。
また、当初のＦＸＣＭのデータによる検証では、似たようなプログラムを４時間足で走らせて５００％の検証結果が出ていたのも事実です。しかし、ＦＸＣＭの価格データが不正確だったことが判明し、このデータを元に検証した結果に意味がないことに気付いたのは２０１０年８月中旬でした。
その後、ゼロからもう一度つくり直し始めたのですが、実際にはデータ不良だけではなく、メタトレーダーそのものの問題が多数存在することがわかりました。
少なくともエクセル検証とはまるで結果が違いますし、
同じ条件の検証でも、検証のたびに成績が違うことが多々あります。
さらに、オプティマイズでの検証結果と、実際にそのパラメータを入力しての検証結果にも大きな開きがあります。
他社の開発に聞いてみても似たような事象が確認されており、正直なところ、こんないい加減なメタトレーダーのプログラムを配布して良いかどうか、ほかに打開策はないのかというレベルのところから２ヶ月程度をかけて色々検討しておりました。
エクセルでの検証とメタトレーダーでの検証、どちらの成績を信頼して良いかは、実際に数年単位で走らせてみないと良くわかりません。
結局、エクセルとメタトレーダーの、どちらでも効くであろうと思われるパラメーター範囲を総合してシグナルポートフォリオを設計し、レバレッジ計算をしました。１０００通貨単位ごとの複利にしてあり、単利で年間４０％ですので、細かい複利だとかなり違った成績にはなると思います。
ただし、実際の市場での動作がわからない以上、これ以上のチューニングは危険と思います。
メタトレーダーのいい加減さを認識せずに、少ない通貨ペアだけで、高勝率にして、チューニングしきった他社開発の自動売買プログラムよりは、信頼性の高いものになっているのではないかと思います。
Contents
メタトレーダーによる検証と開発で苦労したこと、
問題解決できなかったこと（まとめと細かい説明）
とにかく、メタトレーダーというのは本当に信用できないソフトであるようだということです。そもそもこのことを表現している人はほとんどいませんから、これこそが重要チェック項目なのかもしれません。
