システムトレード塾

システムトレードの津島朋憲が「システムトレード塾」投資を科学する「津島式FXシステムトレード」の著者が贈る投資情報と資産運用の戦略指針は必見

メタトレーダーによる自動売買の信頼性について

2010年10月に現在提供を開始した、システムトレード塾提供の自動売買プログラムは、自分がFXである程度の効力を確認しているシグナル(エクセルによる検証を含む)のうちから、4シグナル分の開発です。

また、当初のFXCMのデータによる検証では、似たようなプログラムを4時間足で走らせて500%の検証結果が出ていたのも事実です。しかし、FXCMの価格データが不正確だったことが判明し、このデータを元に検証した結果に意味がないことに気付いたのは2010年8月中旬でした。

その後、ゼロからもう一度つくり直し始めたのですが、実際にはデータ不良だけではなく、メタトレーダーそのものの問題が多数存在することがわかりました。

少なくともエクセル検証とはまるで結果が違いますし、

同じ条件の検証でも、検証のたびに成績が違うことが多々あります
さらに、オプティマイズでの検証結果と、実際にそのパラメータを入力しての検証結果にも大きな開きがあります

他社の開発に聞いてみても似たような事象が確認されており、正直なところ、こんないい加減なメタトレーダーのプログラムを配布して良いかどうか、ほかに打開策はないのかというレベルのところから2ヶ月程度をかけて色々検討しておりました。

エクセルでの検証とメタトレーダーでの検証、どちらの成績を信頼して良いかは、実際に数年単位で走らせてみないと良くわかりません。

結局、エクセルとメタトレーダーの、どちらでも効くであろうと思われるパラメーター範囲を総合してシグナルポートフォリオを設計し、レバレッジ計算をしました。1000通貨単位ごとの複利にしてあり、単利で年間40%ですので、細かい複利だとかなり違った成績にはなると思います。

ただし、実際の市場での動作がわからない以上、これ以上のチューニングは危険と思います。

メタトレーダーのいい加減さを認識せずに、少ない通貨ペアだけで、高勝率にして、チューニングしきった他社開発の自動売買プログラムよりは、信頼性の高いものになっているのではないかと思います。

メタトレーダーによる検証と開発で苦労したこと、
問題解決できなかったこと(まとめと細かい説明)

とにかく、メタトレーダーというのは本当に信用できないソフトであるようだということです。そもそもこのことを表現している人はほとんどいませんから、これこそが重要チェック項目なのかもしれません。

データ不良

当初、FXCMのデータで検証して、4時間足、日足ともに非常に良い成績が出たので、その状態でパラメータを固定していたのですが、FXCMのデータには抜けがあったり、実勢と大きく乖離していたり、様々な問題があったようで、最初から全部作り直しました。一般にはFXDDの過去データが最も信頼性高いと言われているようですが、プログラムそのもののバグもあるので、データを補正したぐらいで問題が解決するとは思えません。

エクセルによる検証結果との違い

最初からメタトレーダーのプログラマに作成依頼をすると、実際には利益が出ないプログラムを多数作成してもらうことになりそうだったので、エクセルで一定の検証成績が出ているシグナルをプログラムしてもらうよう発注しました。ところが、出来上がったプログラムを検証してみると、実際にはエクセルによる検証結果と大きく違った検証結果を出すことがほとんどでした。すべてが自分の管理下にあるエクセルによる検証と、内部でどのような処理が行われているかわからないメタトレーダーでは、どちらの信頼性が高いかは明らかです。藤の棚投資顧問の向井さんもエクセル検証を中心にされているとずいぶん前に伺ったことがあります。
ただ、以前から弊社が提供する売買手法の自動売買プログラムを要望される声が強く、今回は書籍の読者特典にも載せていましたので、両方の検証で利益が出るギリギリのところをセットアップしました。

短時間枠での長期検証が出来ない

私が検証した結果、everytickで検証したときに作られる一時ファイルが一定容量を超えると検証がそれ以上先に進まないようです。
このため、4時間足ぐらいの時間枠でも、18ヶ月以内の区切りで検証したあと、検証結果をエクセル上で合体させるほかありませんでした。

オプティマイズによる結果と、実際の検証結果が大きく食い違う

たとえば、オプティマイズで3~7のパラメータに対して利益が出ている場合、真ん中に近い5のパラメータを採用して、将来の市場変化に備えるのですが、オプティマイズでは利益が出ていることになっていても、実際にパラメータに5を入力して検証してみても、まるで利益になっていないということが本当に良くあります。
とにかく、メタトレーダーというのは本当に信用できないソフトであるようだということです。そもそもこの事実を主張している人はほとんどいませんから、これこそが重要チェック項目なのかもしれません。

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投稿日:2010年10月10日 更新日:

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